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如何通过远期合约实现套利保值与投机,第2章 远期套期保值与套利技术.ppt

发布日期:2021-09-21 10:19:01 作者: 点击:

一、远期外汇合约 (一)远期外汇合约的概念 远期外汇合约是指双方约定在将来某一时间按约定的远期汇率买卖一定金额的某种外汇的合约。 例2007年4月16日不同期限的中国工商银行人民币远期外汇牌价,报价方式是人民币/100美元,标的资产为美元。下面以1个月远期为例: 2007年4月16日报出1个月远期外汇价格为: 768.81~772.66 表示在2007年4月16日,工行愿意以768.81元的价格在1个月后(5月18日)向市场交易者买入100美元。以772.66元的价格在1个月后(5月18日)向市场交易者卖出美元。 交易日: 2007年4月16日(当天) 起算日: 2007年4月18日(成交后的第二个营业日) 起息日(交割日):2007年5月18日(起算满一个月)交易:设两投资者在4月16日交易:A以772.66的价格向工行买入1个月期100万美元远期,B以768.81的价格向工行卖出1个月期100万美元远期。结算:到期日(18/5)标的价格(即期汇率):卖出价为769.58,买入价为766.5A在远期多头上遭受损失:元 而B则在远期空头上盈利元。 元 虽然投资者A与B的盈亏状况不同,但无论如何,他们都通过远期外汇合约锁定了2007年5月18日买入和卖出美元的汇率,从而规避了汇率波动的风险。 * 38

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